合约周刊

2020-12-20

《合约周刊》是币世界研究院推出的深度分析栏目。本栏目将梳理加密市场日内的大事件,为投资者提供最新的数据、行情分析及观点分享,有助于投资者及时、快速的把握市场整体脉搏,紧跟发展趋势,以多样化的分析维度了解行业最新进展。

市场综述:

本周BTC波动率大幅度回升,一周最大波动强27%。主流币与BTC同步上涨,BTC市值占比回升至68.34%,回升2.33个百分点,数值增长明显。截至12月20日上午8:42,BTC永续合约在Boboo交易所报23420美元,周内上涨22.1%。

BTC等多数主流币大幅度上涨,LTC永续合约价格周涨幅最大,达到42.7%。

币世界-【合约周刊】BTC机构多头持续减仓 价格上涨面临挑战

CME比特币持仓报告

在本周公布的COT报告中,比特币期货的持仓兴趣开始出现回落,目前持仓量为11370手,较前一周小幅减少380手。

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从重要的分类账户看,本期(Dealer)账户多头仓位为437手,空头仓位为618手。下图显示了近30期的Dealer账户变化情况。蓝线代表了多头持仓,黄柱代表了空头持仓。根据我们的长期研究,Dealer账户的持仓结构往往与比特币价格呈反向关系,本期该账户多头持仓增加121手,提示了看空信号

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大型投资基金(Asset Manger)的多头仓位本期减少52手,空头仓位变化为增加15手,整体净多头533手转变为净多头466手。下图显示了该账户的历史持仓表现,蓝柱为该账户多头持仓数据,红柱代表空头持仓数据,绿线代表净持仓。根据我们的研究,Asset Manager账户表现为机构的投机资金,它的净头寸方向往往能很好的追踪比特币价格的方向。本期,该账户多头仓位小幅减少,整体依然为净多头持仓表明看涨迹象减弱。

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总结:本期COT报告显示了投资者持仓兴趣小幅回落380手,Asset Manager账户中净多头持仓减少67手,说明机构看多的同时,整体市场持仓水平小幅回落。可见,投资者交易兴趣变化不大,BTC维持强势的可能性较大。

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加密市场数据解读:

1.主要交易所持仓人数多空比

OKEx持仓人数多空比:周内多空比冲高回落,从0.74回升到1.05。

币世界-【合约周刊】BTC机构多头持续减仓 价格上涨面临挑战

来源:OKEx

币安持仓人数多空比:本周多空比从1.02震荡回升,周内数值最终在1.58。

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来源:合约帝

本周BTC价格横盘震荡,从OKEx和币安两交易平台的用户多空比例回升来看,表明多头看多情绪持续增长。

2.主要交易所持仓量多空比

OKEx精英持仓多空比:

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来源:OKEx

币安精英持仓多空比

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来源:金果子

火币精英持仓多空比

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来源:金果子

由于三大交易所都没有提供更长周期的数据,仅从近一日的数据来看,OKEx和火币交易所的精英账户为空头占优势,而币安交易所为多头占优势,表明分歧增加。

一周重要消息:


1.DeFi保险协议Nexus Mutual创始人个人地址被黑,损失800万美元。

2.芝加哥期权交易所(CBOE)将在2021年初推出加密货币市场相关指数。
3.攻击Hugh Karp钱包的黑客已兑现35%被盗资金,价值约265万美元。
4.贝莱德等众多股东支持MicroStrategy 6.5亿美元BTC投资计划。
5.OSL获得香港证监会颁发牌照,可交易BTC、ETH和通过筛选的证券型代币。

6.芝加哥交易所集团(CME Group)将于2021年2月8日推出以太坊期货。

7.华尔街巨头古根海姆首席投资官表示,基本面分析显示比特币应该值40万美元。

8.美最大加密货币交易所Coinbase提交上市申请,最新估值约为80亿美元。
9.Compound发布新跨链协议Compound Chain白皮书。
10.One River资产管理公司将在2021年初同时持有10亿美元BTC和ETH。

11.国际货币基金组织(IMF)报告显示,Diem,类型稳定币可能会成为国际储备货币。

12.截至12月17日,灰度资产管理总规模突破150亿美元。
13.截至2020年第四季度,代币化资产的市场规模已超过200亿美元。

14.美国律师Gabriel Shapiro表示,Coinbase上市或使美国SEC决定可以上线哪些代币。
15.CME比特币期货未平仓合约达14亿美元,创历史新高
16.比特币期权未平仓合约达65亿美元创历史新高。


17.以太坊2.0存款合约地址余额突破160万ETH。
18.比特币排名升至全球市值资产第12位,超越沃尔玛。
19.比特币总市值突破4400亿美元,全球加密货币总市值突破6700亿美元。

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